22/05/13 PINE Script

금일까지의 전략 Concept 정리

구분 : 이동평균 기준 단장 이평선 배열에 따라 상승 추세인지 하락 추세인지에 따라 Long & Short Position 진입 다름

Long Position 진입 구분
1. 이평 정배열 : OBV 기준 10 & 20 Dead Cross
2. 이평 역배열 : MACD 상승 중 OBV 단장 Golden Cross / MACD 및 OBV 상승 중 MACD Golden Cross
3. StoK 50% 이하 : RSI 및 StoChastic 상승 중 MACD or OBV Golden Cross

Short Position 진입 구분
1. 이평 정배열 : MACD 하락 중 OBV 단장 Dead Cross / MACD 및 OBV 하락 중 MACD Dead Cross
2. 이평 역배열 : OBV 기준 10 & 20 Dead Cross
3. StoK 50% 이상 : StoChastic 하락 중 MACD or OBV Dead Cross

TRX 15min 기준 결과

내가 직접 매매할때의 승률이 높은 Position을 찾는 것이므로 45.46%는 약간 의미있다고 보기 조금 애매함
사실 후행성 지표를 사용해서 좋은 매매 포지션을 찾아낸다는 개념 자체가 사실 어렵긴 하나 큰 추세의 흐름 상에서
Long 추세에서 Long 진입 신호가 나왔을때 매수하고 Short 신호가 나오면 반절 익절하는 등의 방식을 활용하면 나쁘지 않을거 같은데,

물론 그전에 Long 추세 라는 부분 이걸 어떤 방식으로 정의할지 고민이 좀 필요할듯
( 예를 들어 300일 선 기준으로 300일 선의 10일전과 현재 300일 선의 Skew가 양의 값일 때 아직 추세가 살아 있다고 판단? 사실 미분해서 기울기 양의 값 여부를 보고 기울기 정도에 따라 하는 방식이 제일 좋을거 같긴한데, 미분이 있을지 봐야할 듯 하다 )

흠 일단 Long 추세라는 부분의 고민보다는 전체적인 이평을 기준으로 일단 추세 정의는 그대로 하고
만일 Short 추세에서의 Long을 잡는 관점보다는 Long 신호는 50% 익절을 하는 방식으로 Position Close 방식으로 써봐야 할듯 Long 추세에서도 마찬가지...

승율은 좀 줄긴했지만 자세히보면 진입 시점과 그래도 포지션을 정리하는 시점이 나빠보이지는 않는듯?

근데 동일 전략으로 BITCOIN을 보면 어찌되건 이익이긴 하나 진입 시점이 썩 좋지 않은것으로 보이는데...
자세히 보면 이평선이 너무 수렴되어 있고 거래량이 급격하게 줄어든 상황에서의 Signal은 거의 무의미하다고 봐야될듯
사실상 가격의 변동성이 떨어지고 등락폭이 나오는 형태의 파동 진폭이 너무 너무 작은 경우 확율적인으로 매매가 더 어려운 것으로 보이는데, 결국 가격 변화가 많이 보이는 상황에서만 Signal이 나오게?
그러면 ATR로 Smoothing Line 2개 정도를 만들어서 단기 Golden Cross가 나올때만? Signal이 나오게?
( 이건 좀 고민이 필요할듯 LS나 HL은 이걸로 보완이 가능할거 같기도? )
( 그리고 EMA 5,20도 어떻게 활용할지 고민좀 해보자... )